Artykuł jest predykcją zdarzeń jakie mogą, ale nie koniecznie muszą zaistnieć w przyszłości na rynku kapitałowym w USA.
Przedmiotem analizy jest indeks Dow Jones. Bazą dla analizy fraktalnej jest spółka STgroup S.A. nie notowana już w obrocie giełdowym. W poprzednim moim wpisie pt. „Proces postrzegania istotności w informacji” przedstawiłem przykład fraktala Dow Jones`a. Mechanizm fraktalny polegał na prezentacji inwersji notowań zaczerpnięty z notowań spółki STgroup S.A. Upublicznienie fraktala miało miejsce 2001-06-11 w pracy magisterskiej, a w lipcu 2001r. w zeszytach naukowych. 25 października 2001r. Sąd we Wrocławiu ogłosił upadłość Spółki STgroup S.A., jej notowania na GPW trwały do 2001-11-08, tak więc pomiędzy 11 czerwca, a 08 listopada 2001r. fraktal dalej się rozwijał i dane z tego okresu nie są publikowane. Do dnia dzisiejszego praktycznie cały ruch wzrostowy wraz z korektami na indeksie Dow Jones`a został dokonany ze zdumiewającą dokładnością, jaką sugerował fraktal. Analiza fraktalna z 2001r. była dokonana na podstawie notowań dziennych. Była więc to analiza ogólna, która nie zawierała szczegółów. Obecnie posłużę się notowaniami sekundowymi z okresu od 2000-11-17 do 2001-11-08. Dla przypomnienia spółka STgroup S.A. notowana była na GPW od 1999-12-15. Niestety nie posiadam bazy notowań sekundowych od 1999-12-15 do 2000-11-16. Brak danych sekundowych z tego okresu czyni tę analizę mniej czytelną tylko dla notowań sekundowych. Jednak w ogólnym kontekście badań nie jest to zbyt wielka przeszkoda. Należy podkreślić, że baza sekundowa została upubliczniona 2005-08-26 o godz. 22:53 Teraz nastąpi druga odsłona zadziwiających zdolności fraktala, która być może będzie decydować o losach globalnych finansów na przestrzeni następnych 20 - 40 lat.
Na poniższym wykresie z inwersją notowań spółki Giełdowej STGroup S.A. oznaczony jest czas upublicznienia fraktala.
Opracowanie własne.
Na poniższym wykresie Dow Jones`a oznaczony jest czas upublicznienia fraktala.
Opracowanie własne.
Na poniższym wykresie przedstawiono notowania sekundowe spółki STgroup S.A. Wykres liniowy.
Opracowanie własne.
Na poniższym wykresie przedstawiono inwersję notowań sekundowych spółki STgroup S.A. Wykres liniowy.
Na poniższym wykresie przedstawiono inwersję notowań sekundowych spółki STgroup S.A. Wykres logarytmiczny.
Opracowanie własne.
Patrząc obiektywnie na fraktal spółki STgroup S.A. nie mam najmniejszych wątpliwości, że wykres tej spółki w ogóle nie ma żadnego związku przyczynowo skutkowego w stosunku do indeksu Dow Jones. Fraktal jest przykładem samo podobieństwa, które znalazłem przez przypadek w 2000r. Do tej pory służy mi za przykład, jako jeden z kilku odkrytych mechanizmów rządzących światem finansów. Albert Einstein powiedział kiedyś cyt. ”Bóg nie gra w kości". Człowiek ten swoimi słowami publicznie podważył losowość zdarzeń tego świata. Zatem, czy uwierzymy naukowcom mówiącym, że fluktuacje giełdowe są stochastyczną łamigłówką, czy też zawierzymy BOGU, który ma swoje tajemnice? A może ten BÓG pisze się przez małe "b" , a Goldman Sachs tylko wykonuje "robotę boga". Jednak pomijając dziwne fakty i sformułowania w świecie finansów, podziw dla niezrozumiałego mechanizmu fraktalności świata finansów jest raczej uzasadniony.
Teraz zacznę układać elementy stochastycznej łamigłówki. Poniższe wykresy będą oznaczone wg mojego stanu wiedzy o fraktalach, które zgłębiam od ponad 10 lat. Ta wiedza to novum w tej dziedzinie. Była po części publikowana na forum dyskusyjnym WGT S.A. Uchylam rąbka tajemnicy mechanizmów rządzących rynkami finansowymi, ale to nie znaczy, że podaję na talerzu całą wiedzę na ten temat.
Oznaczę teraz umiejscowienie notowań Dow Jones`a na dziennych notowaniach fraktala. Oznaczenie liczbowe nie ma nic wspólnego z oznaczeniem fal Elliotta. Na fraktalu występuje wyraźna anomalia czasowa korekty z liczbami 5 i 6, która ma związek z innym zjawiskiem. Czerwona pionowa linia po prawej stronie odzwierciedla obecny preferowany bieżący czas na fraktalu.
Opracowanie własne.
Teraz te same wykresy z pełniejszą skalą na fraktalu
Opracowanie własne.
Teraz zbliżenie na skali logarytmicznej
Opracowanie własne.
Teraz zbliżenie na skali liniowej
Opracowanie własne.
Teraz wykres logarytmiczny tego samego okresu w wersji sekundowej
Opracowanie własne.
Teraz wykres liniowy tego samego okresu w wersji sekundowej
Opracowanie własne.
Wnioski
Czas końca wzrostów wynikający z fraktala to 2025r-2029r. lub 2036r.-2045r. Licząc różnymi metodami są one obarczone błędem i nie należy brać ich pod uwagę. Im większe będą wzrosty lub spadki w poszczególnych sekwencjach impuls-korekta, tym bardziej na osi czasu przesunie się długość trwania całego zasięg ruchu fraktala. Poziom „ostatniego szczytu” sięga na pierwszym poziomie 26500 pkt., a na drugim poziomie 38500 pkt. O trzecim poziomie nie będę wspominał, bo sięga „nieba”.
Prognoza krótkoterminowa mniej więcej do końca tego roku lub połowy przyszłego roku 2012r. Dow Jones powinien osiągnąć dno na poziomie 11250 pkt. na linii wsparcia – linia czerwona. Potem powinien bardzo szybko dążyć na poziom 15500 pkt. Jest to poziom oporu trójkąta rozszerzającego się. Prognoza jest wybitnie teoretyczna i nie koniecznie się sprawdzi w najdrobniejszych szczegółach. Fraktal sugeruje kształt tworzących się formacji, dynamikę ceny i wielkość ruchu cenowego.
Zagrożeniem w/w prognozy są: rozpętanie wojny, która może ogarnąć cały świat. Wielkie trzęsienia ziemi, które zrujnują gospodarki narodowe. Wybuch wulkanu w Yellow Stone. Zatopienie Japonii, Indonezji i podtopienie Australii i wszelkie inne geologiczne perturbacje w obrębie Pacyfiku. Brak łączności satelitarnej i brak prądu w wyniku przepięć i stopienia transformatorów energetycznych to podstawowy element domina zagłady finansowej na świecie. Wszystkie te plagi wiążę ze zbliżającą się nad aktywnością słońca na 2013r., którą już zapowiadają naukowcy.
Przyczyny trwania wzrostów. Zrealizowanie celów statutowych przez Fundację „Projekt Cheops”. Kolejne luzowania ilościowe polityki monetarnej FED przy zerowych stopach%. Dodruk jenów japońskich (Carry trade) związanych z kataklizmem. Globalne odejście państw od reżimów budżetowych związanych z odsetkami od długu publicznego. Psucie pieniądza ma związek z przerzuceniem ciężaru długów rządu USA na całą gospodarkę świata finansów. Rozpad Unii Europejskiej, powodujący wzrost znaczenia USA i waluty USD. W konsekwencji tak potężny wzrost na Dow Jones jest efektem wchodzenia gospodarki światowej w hiperinflację, bądź hiperstagflację.
Jaka będzie przyszłość? To się okaże i z pewnością będzie ona bardzo burzliwa. Do tej pory fraktal miał tylko jedną anomalię polegającą na przedłużeniu w czasie korekty oznaczonej liczbą 5 i 6. Reszta poszczególnych elementów układanki była do siebie więcej, niż mniej samo podobna. Czy zatem można liczyć na dalsze samo podobieństwo fraktalne na Dow Jones? Z pewnością tak. Widać to np. teraz, kiedy indeks Nikkei 225 z powodu trzęsienia ziemi, tsunami i eksplozji reaktora jądrowego gwałtownie i panicznie spada w dół w ciągu 4 dni tracił 25.5% (7775 pkt. / 10450 pkt.). Dow Jones w tym samym czasie tracił tylko około 6%. Jeśli taki kataklizm dotknąłby terytorium USA wtedy spadki % mogłyby być odwrotne w Japonii i USA.
Niestety nikt nie potrafi powiedzieć, jaka dokładnie będzie przyszłość na rynkach finansowych. Pieniądz lubi ciszę i nie śpi. Predykcja zdarzeń obarczona jest ogromną ilością niewiadomych dla większości inwestorów, którzy grają, spekulują, czy inwestują. Należy też przyjąć, że tego typu informacje, które tu prezentuję są jedynie ciekawostką, która może, choć i nie musi wskazywać kierunek dalszej koniunktury giełdowej. Należy również napisać o pewnej sugestii dotyczącej prezentowanego mechanizmu. Jeśli fraktal do tej pory jest samo podobny dla Dow Jones`a od 1929r., to czy takimi schematami czasami nie posługują się inwestorzy, którzy mają dostęp do płynności danego instrumentu, czy benchmark`a? Wydaje się, że prawdziwe dno „prawdy” leży jeszcze niżej niż można sądzić. Globalni inwestorzy, którzy mają nieograniczony dostęp do gotówki mogą rzeczywiście używać schematów inwestycyjnych i dostosowywać je do panującej koniunktury gospodarczej w USA i na wszystkich światowych rynkach finansowych. To przecież nastroje inwestorów, którzy mają najwięcej do powiedzenia za "plecami" których stoją gigantyczne pieniądze, decydują kiedy wejść, a kiedy wyjść z danej inwestycji. Dopiero później wtórny wpływ mają wskaźniki gospodarcze w państwach najbardziej uprzemysłowionych, które kreują krótkookresową koniunkturę giełdową. Efektem nastrojów inwestorskich jest siła reakcji na dane gospodarcze. W informacjach medialnych mówi się i pisze się, że jakiś fakt został zdyskontowany na rynkach i brak jest reakcji, bądź reakcja rynku była zbyt przesadna. Tego typu medialne opinie nie do końca są prawdziwe. Jeśli przyjmiemy za odniesienie, że rynki finansowe są sterowane schematami inwestycyjnymi to mało wiarygodne są spostrzeżenia mediów. Te same lub podobne fakty w zupełnie innym miejscu cyklu gospodarczego mają zupełnie inne przełożenie na koniunkturę giełdową. Należy zaznaczyć, ze tylko garstka ludzi na świecie ma gigantyczne zasoby finansowe lub nimi zarządza w funduszach.
To, czy rynki finansowe są sterowane schematami inwestycyjnymi, czy też jest to stochastyczna łamigłówka każdy ma okazję przekonać się sam na podstawie tego fraktala spółki STGroup S.A.
Tagi: Dow Jones, fraktal, STGroup S.A.
To, czy rynki finansowe są sterowane schematami inwestycyjnymi, czy też jest to stochastyczna łamigłówka każdy ma okazję przekonać się sam na podstawie tego fraktala spółki STGroup S.A.
Tagi: Dow Jones, fraktal, STGroup S.A.
