Rozkład Benforda

Czym jest rozkład Benforda? Jest to konkretna częstotliwość pojawiania się liczb w zbiorze danych. Okazuje się, że rozkład ten może być traktowany jak prawo naturalne, choć do tej pory nie spotkałem się z taką opinią. Ogólnie można podsumować to w ten sposób, że elementy zbiorowości w jakiś zadziwiający i niewytłumaczalny sposób podlegają temu rozkładowi. 

W tabelce (Wikipedia) poniżej przedstawiono tenże rozkład.                                       

Pierwsza cyfra	Częstość
1	30,1%
2	17,6%
3	12,5%
4	9,7%
5	7,9%
6	6,7%
7	5,8%
8	5,1%
9	4,6%

Oficjalnie nauka ma problem jak wyjaśnić te zjawisko. Nie zależnie od tego, czy da się to zjawisko wytłumaczyć racjonalnie, czy też nie; sama idea rozkładu dostarcza nam kilku wniosków, które powodują bardzo szerokie zastosowanie tego zjawiska w praktyce. Jakie zastosowanie ma ten rozkład? W opisach źródłowych jest ich bardzo wiele. Praktycznie każda zbiorowość liczb podlega tej częstotliwości, która wymaga dziesiętnego systemu metrycznego. Tam, gdzie ta częstotliwość rozkładu jest inna dla konkretnych liczb powoduje, że ktoś umyślnie spowodował zakłócenie tej częstotliwości nie wiedząc przy tym, że zrobił coś wbrew naturalnemu porządkowi. Tę właściwość robienia czegoś wbrew ustalonemu porządkowi wykorzystują informatycy w różnych organach ścigania, aby wykryć przestępstwa lub nieprawidłowości w działalności poszczególnych ludzi lub ich zbiorowości. 

A jakie to może mieć zastosowanie na rynkach finansowych? Wydawałoby się, że nie ma to związku z ceną, popytem i podażą. Można samemu przekonać się, jak to działa w praktyce. Można w arkuszu kalkulacyjnym sprawdzić bazę cen filtrowaną od interwału tickera do interwalu rocznego dla indeksów, akcji, czy walut. Kombinacji jest na prawdę sporo. Celem takich przesiewowych badań jest sprawdzenie, czy rzeczywiście ceny są ustalane przez ludzi, czy też są ustalane przez algorytmy sieci neuronowych i sztuczną inteligencję. Jeśli występuje jakaś anomalia występowania częstotliwości konkretnych liczb, to należy zastanowić się nad omijaniem danego instrumentu finansowego szerokim łukiem.

WIG zakończy wzrosty na poziomie 71.000 pkt. cz. 2

Dziś jest 31 sierpnia 2021r., o godz. 11:18 indeks WIG osiągnął poziom 71.111,3  pkt., więc do teoretycznego poziomu 71.584 pkt. zostało kilkaset punktów. Tak, więc czas wzrostów teoretycznie już się wyczerpuje. Ludolfina wkrótce powinna definitywnie zatrzymać obecny impuls korekcyjny trwający od 16 marca 2020r. Na dzisiejszym poziomie indeks WIG osiągnął kolejny już rekord wszechczasów, a giełdowy byk może i powinien mieć już ostatnie podrygi.

Czytając komentarze spekulantów na stronie Pana Wojciecha Białka, można spotkać się z takim twierdzeniem, że obecne notowania indeksu WIG są w rozszerzonej fali trzeciej. No i OK. Akcje powinny dać zarobić jak najwięcej. Akcje to nie drzewa i w ciągu 3 lat nie urosną do nieba, bo na tyle można by określić ewentualnie czas ukończenia fali trzeciej rozszerzonej licząc od 16 marca 2020r. Spekulanci nie muszą się znać dogłębnie na niuansach "Zasady Fali" i zjawisk fraktalnych, ale potrafią perfekcyjnie zaklinać rzeczywistość. Nie zdają sobie sprawy z potencjalnych skutków zarażania innych spekulantów potencjalnie błędną ideą. Takie opinie wyjęte z kapelusza są już sygnałem końca trendu wzrostowego wyższego rzędu. Nie mam nic przeciwko, że spekulanci opisują swoje strategie K/S w oparciu o stan techniczny rynku na podstawie różnych wskaźników i algorytmów analizy technicznej. Jednak publiczne wypowiedzi kilku osób w konwencji niezrozumienia teorii fal Elliotta należy potraktować jako euforię nieracjonalnych decyzji i chciwości. Odporność byków giełdowych w Polsce na stres w przypadku gwałtownego załamania trendu w USA powinna być bardzo wyrazista. 

Struktura fal, jak również wolumen nie potwierdza, że mamy do czynienia z rozszerzoną falą trzecią. Obecnie wolumen zanika, a to nie jest dobra wiadomość dla byków. Wolumen w fali trzeciej rozszerzonej powinien być średnio niski, stabilny, horyzontalny i nie powinien mieć tendencji szybko zanikającej. Dopiero wybicie ponad ostatnie historyczne szczyty daje gwałtowny popyt i wzrost wolumenu.

Cała struktura od 16 marca 2020r. do dzisiaj przyjęła postać fali X (5-3-5) z korektą fali pędzącej (3). Na upartego można próbować tę falę X traktować jako dużą falę B, ale koncepcja fali X póki co dobrze wpisuje się w obraz fal o wyższej notacji. Gdy okaże się w przyszłości, że schemat fal wyższej notacji buduje odmiennie mniejsze fale, które nie pasują do mojej koncepcji, wtedy zmienię swoje nastawienie co do przyszłości fal na indeksie WIG. O fali X pisałem już w 2020r. Wtedy jeszcze nie wiedziałem jak w szczegółach miałaby ona wyglądać, ale schemat bez oznaczeń został podany publicznie. Wygląda ona podobnie jak pięciofalowa sekwencja elliottowska, lecz nią nie jest.

Znalazłem również wzorzec fraktalny fali korygującej występujący na rzeczywistym wykresie pary EURUSD, który jest dość podobny do wykresu indeksu WIG i sugeruje w przyszłości poważne spadki po ukończeniu fali X

Niestety martwi mnie również fakt, że nie widać euforii obecnych wzrostów w mediach, co uważam za dość podejrzane. Może się mylę, ale artykuły giełdowe dotyczące koniunktury na naszej giełdzie raczej nie wskazują na euforię. Być może nie wszyscy wiedzą, co dzieje się na GPW z powodu zbyt małej reklamy. Możliwe również, że polscy inwestorzy są bardziej zainteresowani handlem akcjami amerykańskich globalnych firm, niż akcjami krajowych spółek. Na przekór temu to właśnie na rynku amerykańskim panuje euforia inwestycyjna od wielu miesięcy. 

Odnoszę równocześnie wrażenie, że wzrostem polskich akcji na zmniejszającym się wolumenie licząc od 17 marca 2021r. zajmują się tylko animatorzy rynku, którzy kreują polski rynek akcji swoimi pozycjami na kontraktach na indeks WIG20. 

Za jakiś czas trend wzrostów zakończy się, wtedy od szczytu wszech czasów należałoby obliczyć dno spadków. Na dzisiaj Ludolfina podpowiada poziom +/- 40.000 pkt. na indeksie WIG, ale 30.000 pkt również nie pogardzę. Wszystko zależy od tego, co będzie się działo do końca tego roku, a dokładniej chodzi oto, czy wystąpi wydłużenie fali trzeciej i fali piątej w pięciofalowej strukturze fali spadkowej. Możliwe, że gdy będą ogłoszone bardzo złe informacje w gospodarce naszego kraju, jak i na świecie to podfala trzecia i piąta będą miały identyczną długość.

Analiza fraktalna indeksu DJIA cz.3

Dziś przedstawiam Wam drodzy czytelnicy prawdopodobnie ostatnią część analizy fraktalnej indeksu Dow Jones. Wiąże się to z faktem, iż jest wysoce prawdopodobnym, że życie fraktala, który imitował przyszłe ruchy tego indeksu dochodzi właśnie do kresu swojego życia. Poniżej są linki do dwóch wcześniejszych części.

https://finansebeztajemnic.blogspot.com/2011/03/analiza-fraktalna-indeksu-dow-jones.html

https://finansebeztajemnic.blogspot.com/2013/05/analiza-fraktalna-indeksu-dow-jones-cz2.html

Przypomnę, że tym fraktalem jest wykres spółki STGroup S.A., która już zakończyła swoje życie na GPW. Te zjawisko fraktalne o tej specyficznej relacji było przeze mnie upublicznione w mojej pracy magisterskiej w 2001r.. Dla recenzenta mojej pracy magisterskiej było to tak rewolucyjne, że wprost mi powiedział na egzaminie magisterskim, że zacytuję Jego wypowiedziane słowa "zajadałem się czytaniem tego opracowania". Powiedział to nestor polskiej ekonomii, nieżyjący już profesor zwyczajny Mieczysław Nasiłowski, a moja promotorka aż zaniemówiła i widać było, że była dumna ze swojego studenta.  Wiele szczegółów opisowych w tej magisterce do dziś budzi we mnie chwilę grozy, bo tego typu zjawisko w praktyce nie powinno w ogóle zaistnieć, a jednak zaistniało. Proszę potraktować niezobowiązująco moje wspomnienia, jako wstęp do dalszej treści tego wpisu.

12 sierpnia 2021r. dostałem maila od jednego z czytelników mojego bloga. Na przysłany wykres z oznaczeniem lat 2018, 2021, 2022/23 nałożyłem rzeczywisty wykres indeksu Dow Jones. Pierwszym wrażeniem jakie odniosłem widząc te zestawienie to to, że coś tu nie gra, bo nie ma tu żadnej korelacji począwszy od szczytu w 2018r.

Zrobiłem mały sztuczkę i rozciągnąłem rzeczywiste notowania indeksu Dow Jones za okres od 2018r. do dzisiaj i naniosłem na wzorcowy wykres fraktalny spółki STGroup S.A. Jak teraz widać ma to głęboki sens w kwestii korelacji.

Wykresy są wykonane ze stron stooq.com, tradingview.com, 

Zrobiłem kolejną sztuczkę z inwersją wykresu mając notowania ticker spółki STGroup S.A. z okresu od 17.11.2000r. do 08.11.2001r., który był ostatnim dniem notowań na GPW. Istotnym do dalszej analizy jest obszar w czerwonym prostokącie, który został powiększony.

W dalszej części porównuję wykres fraktalny z rzeczywistymi notowaniami indeksu Dow Jones. Na dolnym lewym porównaniu, czerwonymi liniami oznaczone są punkty szczytów i dołków, które są zbieżne. Z kolei na prawym porównaniu istnieje zbieżność większa lub mniejsza linii wsparć i oporów, które mają jakieś znaczenie w analizie technicznej.

Tutaj z kolei porównuję notowania kontraktów na ten indeks (YM.F) na niższych interwałach. Wygląda to tak.

Podsumowanie

Jeśli dobrze i trafnie przeprowadziłem analizę tego przypadku, to za kilkadziesiąt godzin do kilkunastu dni na indeksie DOW JONES zostanie utworzony historyczny szczyt wszechczasów. Zakończy się tym samym bardzo istotna notacja fal wysokiego stopnia w teorii fal Elliotta.

Należy również zaznaczyć, że ta analiza jest zbieżna do analizy Ludolfiny na indeksie WIG, któremu pozostało około 4-5 % do teoretycznego szczytu. Będzie ten szczyt również traktowany, jako szczyt wszechczasów.

Gdy kończy się hiper hossa w USA, naturalną konsekwencją takiego przypadku (o ile jest on prawidłowo analizowany), jest ARMAGEDON FINANSOWY, gdzie paradoksalnie dolar amerykański może utracić swoją wartość nawet w relacjach z polską walutą. Zapowiadana przeze mnie na lipiec - sierpień 2021r. głębsza korekta dolara amerykańskiego byłaby potwierdzeniem poprawności tychże analiz. No to jestem ciekaw, co przyniesie przyszłość?