UWAGA!!!
Wszelkie
prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie treści i umieszczanie ich na
innych blogach, stronach internetowych bez zgody autora jest zabronione.
Komercyjne
wykorzystanie treści w publikacjach jest zabronione i będzie ścigane z powództwa cywilnego. Po otrzymaniu zgody autora na publikowanie treści, wymagana będzie uwidoczniona autoryzacja autora i źródło treści. Treści bez tej zgody mogą być wykorzystane jedynie w celach prywatnych do osobistego wzbogacania się na giełdzie kapitałowej w myśl treści słabej hipotezy rynku efektywnego (ang. efficient market hypothesis).
Co roku w marcu każdego 14 dnia, obchodzone jest święto liczby Pi = 3,14 (...) Z tej szczególnej okazji opiszę ogólne zastosowanie tej liczby na giełdzie kapitałowej w Warszawie.
W 2011r. przez przypadek (hmm…nie ma przypadków) po raz drugi oglądnąłem
sobie z nudów film o ludolfinie[1].
Pierwszy raz ten film oglądałem w 2002r. Wtedy też zaintrygował mnie
temat specyficznych mechanizmów giełdowych, które ocierają się o fantastykę naukową. Film niskobudżetowy o genialnym matematycznym
umyśle i zarazem „schorowanym” człowieku, którego pasją było znalezienie prawidłowości
w chaosie. Poniżej jeden z ważniejszych monologów głównego bohatera filmowego.
Cyt. „Jeżeli zbierzesz liczby z dowolnego systemu pojawi się wzór....a
więc wszędzie wokół nas występują prawidłowości. Dowody:
- cykliczne pojawianie się epidemii chorób zakaźnych
- zależności między populacjami drapieżników i roślinożerców
- koliste plamy światła słonecznego
Kolejne wątpliwości. A giełda papierów wartościowych...? ...nieskończenie
złożony system liczb reprezentujących globalne zależności ekonomiczne....i
prace milionów istot ludzkich. Olbrzymia sieć kipiąca
życiem. Samodzielny organizm. Moja hipoteza:
- również w notowaniach giełdowych można odnaleźć prawidłowości....mam je przed sobą ukryte w mieszaninie liczb. Koniec cyt.
Pominę
tutaj fabułkę filmu o kabalistach i czarnych charakterach z Wall Street. Jednak
pokornie skłonię swą głowę przed tajemniczym przesłaniem tego filmu traktującym
o błędzie komputerowym, który reprezentowany jest przez 216 liczb. Ten
błąd uważam, że jest godny uwagi, nie ze względu na idee ezoteryczną, lecz
dlatego, że ta liczba rzeczywiście może istnieć i nie koniecznie pod ilością
216 liczb. Stary Testament wspomina wprost o pewnej liczbie równej 3. Jest to
stosunek średnicy do obwodu okrągłego „morza”.
Cyt. „Następnie
sporządził odlew okrągłego "morza" o średnicy dziesięciu łokci, o
wysokości pięciu łokci i o obwodzie trzydziestu łokci”. Koniec cyt.
Z opisu[2] tego wynika, iż wykonawca owego "morza" przyjął oszacowanie π = 3.
Warto
się zatem zastanowić, czy czasami liczba Pi rzeczywiście ma w sobie coś, co potrafi
wprawić w zakłopotanie i zdumienie giełdowych analityków, a tym bardziej inwestorów? Okazuje się, że ta liczba
kryje wiele tajemnic giełdowych. Jedną z nich przedstawiam poniżej.
Przedstawione
poniżej bardzo proste działania arytmetyczne mają zawsze ten sam element jakim
jest stała matematyczna[3], czyli
liczba Pi (π). Działania matematyczne zawsze są oparte na implikacji materialnej
tzn. wynikają z poprzedniego wzoru, co dowodzi, że istnieje logiczna
zależność pomiędzy
wzorami poprzednimi, a następnymi. Wygląda to na ciąg wyrazów, których
relacje są ściśle zaplanowane i mają cechy fraktalne. W poniższej liczbie
wzorów istnieje również powtarzająca się ich sekwencja, która na dzień
dzisiejszy jest częściowo ukończona. Istnieje również podstawa,
aby sądzić, że identyczna sekwencja wzorów powtórzy się w przyszłości,
co w
oczywisty sposób wpłynie na przyszłość notowań giełdowych. Powtórzenie
sekwencji wzorów podpowiada, że mamy do czynienia z kolejnym fundamentalnym prawem nauki, a to oznacza również, że ktoś tę sekwencję sztucznie zaimplementował i wykorzystuje na giełdzie. Osobiście daleki jestem od snucia wizji ślepego tłumu i instynktu stadnego, który składa zlecenia giełdowe w sposób chaotyczny. Ten wpis ma na celu pokazanie, że stochastyczność rynków finansowych jest fikcją.
Podczas
obliczeń występują błędy, które są zawsze korygowane do rzeczywistych
wyników. Błędy te wynikają z faktu, że poniższe wzory bazują na 3
najwyższych stopniach fal wywodzącej się z Teorii Fali stworzonej przez Ralpha Nelsona Elliotta.. Im bardziej wchodzimy w głębokość struktury
indeksu w zakresie zmniejszania interwału, tym mniejsze błędy
otrzymujemy. Z kolei suma tych małych błędów kumuluje się na wyższych
stopniach fal.
Mechanizm
Ludolfiny przedstawiony w tym artykule jest częścią większego zakresu
stosowania jej na giełdzie. Jest kilka innych bardzo ciekawych
mechanizmów giełdowych, które czekają na swoją publikację.
Zaczynamy.
Do badań
wziąłem polski indeks WIG. Jego notowania rozpoczęły się 16 kwietnia 1991r., a historyczne
podwójne dno zostało osiągnięte 01 października 1991r. na poziomie 678,5 pkt. i
23 czerwca 1992r. na poziomie 635,3 pkt. Średnia arytmetyczna z podwójnego dna
dla tych dwóch poziomów to 670,5 pkt. Na poniższym wykresie średnia ta oznaczona
jest linią poziomą koloru niebieskiego. Od tej średniej zaczniemy wywód
matematyczny. Na wszystkich wykresach poniżej skośna czerwona linia reprezentuje
zależności, jakie są brane pod uwagę dla poszczególnych wzorów matematycznych.
 |
| Wykres nr 1 - opracowanie własne |
1. 08
marca 1994r. WIG osiągnął szczyt hossy na poziomie 20.760,3 pkt. Błąd obliczeń
wynosi 0.138% lub 28,7 pkt.
π * π * π * 670,5 pkt. = 20.789 pkt. (1)
2. Następnie
od szczytu 20.760,3 pkt. z dnia 08 marca 1994r. obliczamy dno korekty bessy,
która zakończyła się podwójnym dnem w dniu 03 luty 1995r. na poziomie 5.926,4
pkt. i 28 marca 1995r. na poziomie 5.904,7 pkt. Od ułamka w nawiasie odejmujemy
średnią arytmetyczną z punktu 1. Dno ukształtowało się w zakresie średniej
arytmetycznej 5.915,55 pkt. Błąd obliczeń wynosi 0.037% lub 22,15 pkt.
(20.760,3 pkt. / π) – 670,5 pkt. = 5.937,7 pkt. (2)
Poniższy
wykres dotyczy dwóch powyższych obliczeń.
 |
| Wykres nr 2 - opracowanie własne |
3. Od
(podwójnego) dna, ale na poziomie 5904,7 pkt. z 28 marca 1995r. obliczamy zakres końca fali
wzrostowej, która miała swój lokalny szczyt na poziomie w zakresie od 18.339,4
pkt. z dnia 28 marca 1997 do 18.582,7 pkt. Średnia arytmetyczna to 18.461 pkt.
Błąd obliczeń dla średniej arytmetycznej wynosi 0.0048% lub 89 pkt.
π * 5.904,7 pkt. = 18.550 pkt. (3)
 |
| Wykres nr 3 - opracowanie własne |
4. Od
szczytu z dnia 28 marca 1997 na poziomie 18.582,7 pkt. obliczamy dno na
poziomie 10.473,7 pkt. To był okres kryzysu w Rosji z lipca 1998r. i upadek
funduszu Long Term Capital Management. Błąd obliczeń wynosi 0.001% lub 10,5
pkt.
18.582,7 pkt. / √π = 10.484,16 pkt. (4)
 |
| Wykres nr 4 - opracowanie własne |
Inna
wersja wyszukania tego samego dna. Błąd obliczeń wynosi 0.00075% lub 7,9
pkt.
√π *
5.904,7 pkt. = 10.465,8 pkt. (5)
 |
| Wykres nr 5 - opracowanie własne |
5. Od
podwójnego dna na poziomie 10.883,7 pkt. z dnia 01 września 1998r. i 10.473,7
pkt. z dnia 09 października 1998r., obliczamy średnią arytmetyczną, która wynosi
10.678,7 pkt. i szukamy szczytu na poziomie 22868,4 pkt. z dnia 27 marca 2000r.
Błąd obliczeń wynosi 6.46% lub 1388,4 pkt.
(1/ log10 π) * 10.678,7 pkt. = 21.480 pkt. (6)
 |
| Wykres nr 6 - opracowanie własne |
Inna
wersja szukania tego samego szczytu, ale od dna na poziomie 7455,2 pkt. z dnia 20
grudnia 1995r.
π * 7.455,2 pkt. = 23.420 pkt. (7)
Błąd
obliczeń wynosi 2.4% lub 551,6 pkt.
 |
| Wykres nr 7 - opracowanie własne |
6. Od
szczytu na poziomie 22868,4 pkt. z dnia 27 marca 2000r. szukamy dna na poziomie
11464,82 pkt. z dnia 24 września 2001r. Błąd obliczeń wynosi 0.8% lub 95,82 pkt.
log10 π * 22.868,4 pkt. = 11.369 pkt. (8)
 |
| Wykres nr 8 - opracowanie własne |
7. Od
dna na poziomie 11464,82 pkt. z dnia 24 września 2001r. szukamy szczytu na
poziomie 67772,91 pkt. z dnia 09 lipca 2007r. Błąd obliczeń wynosi 3.7% lub 2460
pkt.
π * π * π * π * 670,5 pkt. = 65.312,8 pkt. (9)
 |
| Wykres nr 9 - opracowanie własne |
8. Od
szczytu na poziomie 67772,91 pkt. z dnia 09 lipca 2007r. szukamy dna na
poziomie 20370,29 pkt. z dnia 18 lutego 2009r. Błąd obliczeń wynosi 2.6% lub 532
pkt.
(67.772,9 pkt. / π) – 670,5 pkt. = 20.902.28 pkt. (10)
 |
| Wykres nr 10 - opracowanie własne |
9. Od
dna na poziomie 20370,29 pkt. z dnia 18 lutego 2009r. szukamy szczytu na
poziomie 63.995 pkt. z dnia ???. Błąd obliczeń wynosi x % lub xx pkt.
π * 20.370.29 pkt. = 63.995 pkt. (11)
 |
| Sekwencja wzorów - opracowanie własne |
Kolejny punkt zwrotny na indeksie WIG to teoretyczny poziom 38.327 pkt. Został już uwzględniony rzeczywisty szczyt na poziomie 67.933 pkt. z dnia 23 stycznia 2018r. Błąd obliczeń wynosi 6,15% lub 3.938 pkt.
Czy można wierzyć w tego typu matematyczne przepowiednie? Każdy ma swój rozum i powinien bacznie przyglądać się temu zjawisku. Ja traktuję ten fenomen jako kierunkowskaz.
Prace nad algorytmem rozpocząłem dokładnie 14 marca 2011r. i mam nawet zrobione niektóre zdjęcia z rękopisu z 20 marca 2011r. Oto one:
Obecny artykuł z małymi poprawkami został napisany w 2013r. Nazwałem go: "kwiatek do kożucha". Aby zrozumieć idee tego algorytmu odsyłam chętnych do zapoznania się z zasadą jego działania w poniższym artykule:
Czy można wierzyć w tego typu matematyczne przepowiednie? Każdy ma swój rozum i powinien bacznie przyglądać się temu zjawisku. Ja traktuję ten fenomen jako kierunkowskaz.
Prace nad algorytmem rozpocząłem dokładnie 14 marca 2011r. i mam nawet zrobione niektóre zdjęcia z rękopisu z 20 marca 2011r. Oto one:
Obecny artykuł z małymi poprawkami został napisany w 2013r. Nazwałem go: "kwiatek do kożucha". Aby zrozumieć idee tego algorytmu odsyłam chętnych do zapoznania się z zasadą jego działania w poniższym artykule:
Wszystkiego najlepszego Ludolfinko z okazji zbliżających się urodzin :)
